MACD - это индикатор, состоящий из двух скользящих средних и гистограммы, показывающей расхождение между линиями. Разработанный Джеральдом Аппелем инструмент пользуется очень большой популярностью на Форексе и бинарных опционах. Он внесен в базовый список индикаторов большинства торговых платформ. На его основе построены сотни стратегий MACD, но в данной статье будет рассмотрена наиболее простая из них.

Как пользоваться индикатором MACD

Название индикатора MACD представляет собой аббревиатуру, которая в полном виде звучит следующим образом - «Moving Average Convergence Divergence ». В этих словах заключен принцип его работы. Он с помощью скользящих средних (мувингов) позволяет определять дивергенцию и конвергенцию. Данное решение представляет собой осциллятор трендового типа, с помощью которого можно определять направление и силу активной тенденции на рынке, а также получать сигналы к входу на рынок.

Итак, рассмотрим, как эффективно пользоваться индикатором MACD . Индикатор подает четыре основных типов сигналов, которые используются чаще всего. Помимо них опытные трейдеры дополнительно учитывают положение линии и расстояние от нулевого уровня, что позволяет определять моменты перекупленности и перепроданности.

1. Пересечение медленной (красной) и быстрой (белой) скользящей средней. Когда быстрый мувинг пробивает медленный в положении сверху вниз - это говорит о начале нисходящего тренда. Если белая скользящая средняя пересекает красную снизу вверх - начинается восходящая тенденция.
2. Пересечение нейтрального уровня. Если мувинги находятся в положении ниже нулевого уровня - активен нисходящий тренд, выше - восходящий. Не стоит путать с пересечением мувингов. Положение линий относительно нулевого уровня сигнализирует о более устойчивой и сильной тенденции, в то время как пересечение скользящих средних зачастую предшествует более краткому по времени периоду коррекции основного движения цены.
3. Столбики гистограммы. Их высота показывает расстояние между сигнальными линиями. А положение относительно нулевого уровня - направление движение цены: вверх или вниз.
4. Дивергенция. Это расхождение показателя свечного графика с индикатором, когда цена движется в одном направлении, а сигнальные линии - в противоположном. В подобной ситуации поведение рынка следует расценивать как кратковременную коррекцию, а не разворот тренда.

Торговля по сигналам

Открывать сделку следует по направлению тренда в самом начале его зарождения. Об это сигнализирует пересечение старшего и младшего мувинга. Сигналы к входу на рынок зависят от используемого типа сделок:

1. Опцион ВВЕРХ . Пересечение белой линии с красной снизу вверх и появление зеленого столбика гистограммы выше серединного уровня.
2. Опцион ВНИЗ . Пересечение красного мувинга с медленной линией в сочетании с появлением столбика гистограммы ниже середины.

Входить на рынок можно непосредственно перед закрытием сигнальной свечи, но не в самом начале ее зарождения. Это особенно важно для больших таймфреймов.

Пример торговли с MACD на реальном счете

Заключение

Рассмотренная стратегия MACD является очень простой, она построена на использовании стандартных сигналов. Однако опытные трейдеры редко применяют индикатор в чистом виде. В основном он используется как составной элемент комплексной торговой системы. Платформа позволяет добавлять на один график два и более окна MACD , а также строить комбинации с RSI , SMA и другими индикаторами. Это открывает трейдерам широкий горизонт возможностей.

С появлением IT-технологий участники торгов на финансовых рынках получили возможность графическим путем анализировать состояние цены активов.

Для этих целей были разработаны специальные инструменты - индикаторы "Форекс", представляющие собой математические функции. Их расчет и построение выполняется автоматически на основе различных показателей, таких как торговые объемы, цена, время и другие.

Одним из таких инструментов является MACD-индикатор. Как пользоваться и для чего он нужен? Об этом поговорим в этой статье.

Индикатор MACD: описание

Одними из самых распространенных и популярных по сей день индикаторов являются скользящие средние. После их появления торговля на рынке "Форекс" просто перевернулась. Ведь данный индикатор мог с высокой долей вероятности определить тренд актива и предугадать разворот цены.

Со временем начали появляться и другие индикаторы, в основе которых лежали скользящие средние. Одним из самых удачных их них является инструмент, который называется MACD-индикатор, что означает расхождение и схождение скользящих средних. Он был разработан одним из самых известных аналитиков прошлого времени, Джеральдом Аппелем, в 1979 г. А в 1986 г. гистограмма к MACD была добавлена Томасом Эспреем.

Как известно, все индикаторы подразделяются на три типа:

• осцилляторы;
• трендовые;
• индикаторы других типов.

Трендовые, как уже видно из названия, предназначены для определения настоящего движения цены. Для этой задачи могут использоваться как простые, так и сложные индикаторы. Во всяком случае, задача у них одна - определить господствующий в данный момент ценовой тренд.

Осцилляторы используются в обратном случае, когда нет четкого направления цены либо идет боковой тренд. В таком случае они с большей вероятностью могут предопределить текущий тренд в краткосрочной перспективе.

MACD-индикатор относят к осцилляторам. В то же время он с успехом проявляет и свои трендовые свойства. Однако использовать его только в качестве трендового индикатора будет неправильным решением. Поэтому наилучшим вариантом будет применение нескольких в сочетании друг с другом.

Как работает индикатор

Индикатор MACD следит за действиями скользящих средних. Как правило, есть две их разновидности - быстрая и медленная. Основываясь на их построении, индикатор показывает на гистограмме тренд цены.

Более быстрая скользящая средняя намного чаще меняет построение, ведь она быстрее реагирует на изменение цены. Медленная скользящая, напротив, реже изменяет свое направление. Таким образом, кода две эти линии пересекаются, образуется сигнал на предполагаемый разворот тренда. Это можно увидеть в момент сближения двух скользящих средних на гистограмме, которую формирует MACD-индикатор.

Как пользоваться этим? В момент пересечения двух скользящих средних следует открывать сделку. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу верх, то это сигнал на покупку. Если же сверху вниз, формируется сигнал на продажу.

Однако трейдеру стоит быть очень внимательным перед открытием позиций. У каждой стратегии и торговой системы есть свои недостатки. Данный аналитический инструмент не является исключением. Индикатор довольно сильно запаздывает за реальной ценой актива из-за того, что быстрая скользящая средняя отстает от цены, ведь она формирует кривую, анализируя прошлые цены актива. Соответственно, если на рынке волатильность слишком высокая, есть большая вероятность того, что индикатор даст сигнал о завершении тренда с опозданием.

Но у данного индикатора есть свой большой плюс. MACD хорошо себя показывает при определении силы тренда. Трейдеры редко торгуют при пересечении скользящих средних, надеясь на разворот тренда. Напротив, они используют сильные стороны данного индикатора, дабы оставаться в прибыли.

Для чего служит индикатор MACD? В руках умелого трейдера индикатор MACD может стать весьма грозным оружием. С помощью него можно определять не только точку входа в рынок, но и точку выхода из нее. Все это возможно благодаря тому, что MACD весьма неплохо показывает как конвергенцию, так и дивергенцию. А это сигналы, которые дадут знать о развороте цены заранее, тем самым предостерегая трейдера от возможной потери средств.

Однако стоит помнить, что цена и индикатор могут расходиться, причем долгое время. Для решения данной проблемы следует использовать MACD-индикатор в сочетании с другим индикатором технического анализа для уточнения сигнала или его подтверждения. Это называется фильтрацией сигналов.

Установка индикатора

Индикатор MACD является одним из основных инструментов технического анализа. Таким образом, его можно найти среди стандартных индикаторов терминала MetaTrader. Чтобы установить индикатор на график, достаточно выбрать его из нужного списка и перетащить на график либо наложить на него через меню.

После установки индикатора его необходимо настроить.

Настройка индикатора MACD заключается в том, что нужно внести параметры трех скользящих средних. Первые две - быстрая и медленная - устанавливаются на основной график. Третья ставится вместе с гистограммой ниже графика. Также вносится параметр наложения скользящих средних.

Сразу возникает вопрос о том, зачем вообще нужны скользящие средние на графике, ведь есть гистограмма, которая вполне может давать сигналы. Ответ довольно простой: скользящие средние и гистограмма взаимосвязаны и составляют единое целое. Это видно по тому, как при изменении положения двух скользящих средних гистограмма также меняется в соответствии с ситуацией.

Виды индикатора MACD

С момента создания индикатора MACD прошло достаточно много времени, за которое было придумано более двадцати модификаций и улучшенных версий, что формируют группу под названием "MACD-индикаторы "Форекс"".

Среди них есть такие, которые отображают одновременно графики разных таймфреймов в отдельном окне, что является очень информативной функцией. Другие меняют цвет при изменении тренда или подают звуковой сигнал. Есть и такие, что помогают трейдеру в определении дивергенций, и есть модификации, объединяющие в себе несколько индикаторов.

Одним из наиболее популярных инструментов такого типа является индикатор MACD с двумя линиями и гистограммами. Отличие данного индикатора от оригинала состоит в том, что у него присутствуют две гистограммы и две линии. Все они рисуются в одном окне индикатора. Условно его можно разделить на две части - основную и дополнительную. Основная часть - стандартный MACD, а дополнительная - тот же индикатор строится на основе других настроек и служит уточнением сигнала или сглаживанием помех.

Еще одной разновидностью инструмента является индикатор MACD Colored. Математическая формула этих инструментов одинаковая. Единственным отличием модификации от стандартного MACD является исполнение графики, а именно - гистограмма выполнена цветной. Несмотря на небольшие изменения, этот индикатор позволяет по-другому воспринимать визуальную информацию, что также помогает трейдеру в принятии решений.

Использование MACD

В первую очередь стоит отметить, что данный индикатор больше служит для долгосрочной перспективы. Таким образом, правильнее торговать с его использованием на старших таймфреймах и следовать тренду, нежели применять его для краткосрочных сделок. Можно использовать этот инструмент для анализа и открытия сделок на средних таймфреймах. При этом обязательно должен быть подтверждающий сигнал от другого индикатора.

Весьма интересным способом используется индикатор MACD, линии которого являются уровнями поддержки и сопротивления. Казалось бы, причем тут MACD? С помощью данного индикатора вполне можно определить уровни, на которых цена может развернуться. Для этой задачи достаточно воспользоваться шкалой MACD.

Казалось бы, все достаточно просто. Если есть сигнал на покупку или продажу при пересечении, то нужно открывать сделку. Но если слепо следовать только показаниям одного индикатора, то можно оказаться, мягко говоря, не в очень хорошей ситуации. Как показывает практика, чаще всего цена после пересечения скользящих средних откатывается в противоположную сторону. А поскольку сигналы запаздывающие, то трейдер может оказаться в минусе.

Решением этой проблемы может послужить совместное использование таких индикаторов, как RSI или Stochastic, которые могли бы уточнить сигнал. Такая торговля подразумевает сложную систему из нескольких индикаторов, что требует определенного опыта.

Гистограмма MACD

Не столь важно, каким инструментом анализа пользуется трейдер. Всегда есть возможность его дополнить или усовершенствовать. MACD-индикатор не является исключением. Поначалу он представлял собой индикатор без гистограммы, сигналы получались только при пересечении его линий. Индикатор благодаря добавлению гистограммы приобрел совершенно иное значение, так как на ней располагается еще и сигнальная линия. Таким образом, гистограмма используется для показа разницы между сигнальной линией и скользящими средними, она основана на сглаживании этих двух линий.

В процессе торговли гистограмма может подавать ряд различных сигналов. А именно:

• если есть пересечение нулевого уровня, то существует вероятность смены тренда;
• когда медленная скользящая пересекает быструю, появляется сигнал на покупку или же на продажу, в зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение;
• сигналом на изменение тенденции может послужить расхождение цены и индикатора.

Если индикатор и цена находятся в расхождении, это еще не означает точного сигнала на открытие сделки. Это лишь знак того, что тренд ослабевает и нужно ждать однозначного подтверждения.

Дивергенция

Говоря более простым языком, дивергенция является расхождением индикатора и цены актива. Что это значит? Если максимум цены не подтверждается максимумом индикатора, проявляется медвежья дивергенция. И наоборот, если при минимальной цене нет подтверждения от минимума индикатора, происходит бычья дивергенция.

Возникновение дивергенции служит сигналом о развороте цены или же ослаблении ее текущего движения. На более старших таймфреймах такие сигналы возникают редко. Но они более точные, если сравнивать их с сигналами на средних таймфреймах и ниже.

В каком случае могут возникать подобные дивергенции? Бычья дивергенция возникает тогда, когда верхний пик цены не был подтвержден пиком на индикаторе. Медвежья дивергенция образуется при обратных условиях: когда нижнее значение цены не подтверждено снижением на индикаторе. Из опыта можно сказать, что не следует открывать сделку до тех пор, пока не будет явного сигнала на разворот цены, иначе существует риск потери инвестиций.

Возникновение дивергенции помогает трейдерам оценить ситуации на рынке и заранее узнать о ближайшем развороте цены. Таким образом, если на графике цена пошла верх, а индикатор показывает вниз, нужно готовиться к тому, что цена в ближайшее время упадет.

Сигналы линейной MACD

Если появились так называемые максимумы и минимумы на графике актива, то нужно готовиться к появлению сигнала от индикатора. На его основе созданы различные торговые форекс-стратегии. MACD-индикатор помогает распознавать предположительное время для входа в сделку.

Основа торговли с использованием данного индикатора строится на пересечении двух скользящих средних. Однако гистограмма на этом индикаторе дана не зря, именно она играет ключевую роль: если кривая цены на ней пересекла нулевой уровень сверху вниз, то, скорее всего, цена пойдет вниз, что является сигналом на продажу. И наоборот.

Однако трейдеру не стоит зацикливаться лишь на текущей цене актива. Нужно анализировать предыдущее движение. Если цена продолжительное время находилась ниже нулевого уровня, а после пересекла его снизу верх, то планируется разворот цены. Если же цена пересекла нулевой уровень, а после снова вернулась к нему, то это, скорее всего, просто корреляция и не будет никакого разворота. Это важно учитывать.

Индикатор MACD, описание которого говорит в его пользу, тем не менее, вполне может давать и не совсем точные сигналы на открытие сделки. Все зависит от таймфрейма и настроек, которые трейдеры со стажем подбирают опытным путем, и от запаздывания инструмента.

Следует заметить, что при подаче индикатором сигнала есть только вероятность того, что случится разворот, поэтому всегда необходимо ожидать от других индикаторов подтверждающих сигналов и только после этого принимать решения.

Сигналы гистограммы MACD

Если MACD в целом дает преимущества в обнаружении тренда и определении действительной цены актива на данный момент, то у гистограммы MACD немного другая функция. Она помогает понять и проанализировать ситуацию на рынке в целом. Что это значит?

Гистограмма - это инструмент, который показывает баланс между покупателями и продавцами в данный момент. Она не указывает на направление цены, а помогает ее предугадать, анализируя психологию массы на рынке. Многое будет зависеть от того, как настроить индикатор MACD.

Как же все происходит? Если на гистограмме образовался наклон, это вовсе не служит сигналом того, что образуется нисходящий тренд. Это лишь указывает на то, что продавцы начали действовать более агрессивно, нежели покупатели. И все наоборот, если гистограмма поднялась.

Если на графике видно, что цена растет, а гистограмма направлена вниз, это указывает на сильный сигнал в сторону продавцов, то есть сигнал вниз. Следовательно, восходящий тренд слабеет и нужно отыскивать точку входа в рынок.

Сигналы индикатора MACD помогают уловить максимумы и минимумы еще до их появления. А уже при их возникновении следует готовиться к действию. Именно готовиться, а не открывать позиции. Увидев на восходящем тренде, что цена достигла максимума, а индикатор еще нет, трейдеру следует быть готовым к тому, что следующий максимум цены будет выше предыдущего. То же самое касается и нисходящего тренда.

Использование индикатора на бинарных опционах

Еще одной замечательной чертой данного индикатора является та, что он отлично подходит не только для валютной торговли на рынке "Форекс", но и для торговли активами на бинарных опционах.

Использовать его лучше на очень волатильных активах либо во время повышенной волатильности рынка.

Перед входом в сделку необходимо сделать анализ движения цены на всех таймфреймах. Также нужно соблюдать некоторые правила:

• если сделка заключается на пятиминутном интервале, то экспирацию нужно выставлять от пяти до двадцати пяти минут;
• если трейдер работает на часовом таймфрейме, то экспирация выбирается в конце дня;
• при торговле турбо-опционами продолжительность сделки планируется от одной до трех минут.

Как и все материалы на нашем сайте, эта статья – выжимка и квинтэссенция полезной информации. Вы гарантированно поймете, как пользоваться сверх популярным индикатором MACD, посмотрите видео урок и сможете скачать МЕГА ПАК Модифицированных MACD с Алертами, стрелочками, стохастиками, RSI и чем еще только захотите. Читайте скорее!

Научитесь эффективно использовать один из самых популярных индикаторов технического анализа – MACD (Moving Average Convergence-Divergence) , по-русски читается как Схождение-Расхождение Скользящих Средних . Именно на и построена вся работа индикатора. Кстати, аббревиатура MACD произносится правильно, как “Эм Эй Си Ди “, но в разговорной речи трейдеров можно нередко услышать и такие названия:

• Индикатор МАСД
• Макди
• Иногда даже Макдак…

Так что не удивляйтесь, если услышите что-то подобное.

Он собирает информацию о котировках и предоставляет аналитические идеи и торговые сигналы, которые могут быть не очевидны на графике. Дальше читаем полное описание работы индикатора MACD.

Описание индикатора MACD

Джеральд Аппель разработал MACD в 70-х годах и индикатор сразу стал весьма популярен среди трейдеров по всему миру. Трейдеры используют MACD для определения направления тренда, импульса и возможных точек разворота. Так же он используется для подтверждения сигналов от других стратегий, но может предоставлять и свои собственные торговые сигналы.

Формула расчета

Гистограмма MACD = 12EMA – 26 EMA

Сигнальная линия – 9 EMA

Когда говорят: MACD 12, 26, 9 – имеются в виду настройки индикатора, подробнее о которых ниже.

Настройка MACD для разных ТФ

В формуле выше показаны стандартные настройки индикатора MACD (12, 26,9) , они установлены по умолчанию в терминале МТ4. Эти настройки MACD для разных таймфреймов универсальны и их в принципе можно не менять . Исключением из этого правила может быть требование , тогда выставляйте все в соответствии с мануалом к этой стратегии. Это общий совет, но если вам таки позарез хочется получить лучшие настройки MACD, то можете попробовать такие.

• Для H1: быстрое EMA 14 , медленное EMA 30 , MACD SMA 10
• Для 30 минутного графика: 12 , 26 , 9

Настройки индикатора MACD для малых таймфреймов можно взять такие:

• Для 15 минут: 8 , 20 , 8
• Для 5 минут: 10 , 24 , 8
• Для M1 : 10 , 28 , 8

Но моя рекомендация все-таки торговать со стандартными настройками на , начиная от часового и выше. Можно, конечно, настроить индикатор MACD и на 1 минуту, как в примере выше, но дело в том, что малые таймфреймы очень шумные и у вас определенно будут периоды, когда будет множество ложных сигналов и убытков.

Торговля по индикатору MACD и стратегии

Есть три основных стратегии использования индикатора MACD. У каждой есть cвои сильные и слабые стороны. Комбинирование этих стратегий с другими методами технического анализа помогает нивелировать недостатки и подчеркнуть сильные стороны индикатора, тогда торговля по MACD станет более прибыльной. То есть, я рекомендую использовать подтверждающие сигналы других индикаторов или методов анализа, например, .

А чтобы вы могли уверенно использовать такие комбинации, нужно для начала понять, какие именно сигналы показывает конкретно сам MACD и как ими пользоваться. Сигнала три.

1. Пересечение нулевой линии

Гистограмма MACD пересекает нулевую линию в окне индикатора. Когда она пересекает нулевую линию сверху вниз(т.е гистограмма становится ниже нулевой линии) – это сигнал на продажи. Когда снизу вверх (столбики гистограммы выше нулевой линии) – сигнал на покупки.

Минусы такого метода: Когда рынок во , будет много ложных сигналов, так как линию может многократно пересекать нулевую отметку с разных сторон. Но на сильном тренде это очень хороший сигнал.

Второй минус: сильно запаздывающий сигнал. Если тренд окажется продолжительным, то это даже и не плохо, но вот краткосрочные тренды этот метод пропустит полностью. Или вы войдете прямо перед окончанием такого тренда, что конечно очень плохо.

Можно так же логически понять, что когда линия MACD находится выше нулевой отметки, это говорит о , ниже – нисходящем.

2. Пересечение гистограммы MACD с сигнальной линией

Такой сигнал гораздо быстрее реагирует на изменение тренда и является намного более предпочтительным среди большинства трейдеров, по сравнению с пересечением нулевой линии, о котором мы говорили выше.

• Согласно этому методу, сигнал на покупки возникает, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу-вверх . Таким образом гистограмма становится выше, а сигнальная линия находится под ней.
• Сигналом на продажи будет пересечение гистограммой сигнальной линии сверху-вниз . Таким образом уже сигнальная линия будет находиться выше гистограммы.

Плюсы: оба сигнала хорошо работают на трендовом рынке и фильтруют мелкие ценовые колебания, позволяя дольше оставаться в позиции.

Минусы: Шумность, то есть значительно больше ложных сигналов. На скриншоте это тоже видно. Поэтому я и не рекомендую торговать только лишь по МАСД. Без дополнительных подтверждающих сигналов будете минусовать часто и это будет больно бить по депозиту.

Как этого избежать:

• Открывать позиции только в направлении долгосрочного тренда и игнорировать сигналы, идущие с ним вразрез. Для определения долгосрочного тренда полезно будет взглянуть на старший по отношению к торгуемому таймфрейму. Можно дополнительно применить, например, или другие индикаторы, для определения направления тренда.
• Использовать дополнительные подтверждающие сигналы , такие как, например, . Очень рекомендую ознакомиться.

3. Дивергенция индикатора MACD

– расхождение. Расхождение/несоответствие между показателями гистограммы MACD и ценой на графике. Чаще возникают на младших ТФ. Ниже поймете, что имеется в виду.

• Медвежья дивергенция по MACD возникает, когда цена на графике демонстрирует новые вершины, а вот на гистограмме MACD нет. Она наоборот начинает снижаться.
• Бычья дивергенция возникает, когда цена делает новые минимумы, а в окне индикатора гистограмма MACD начинает расти.

Наличие дивергенции является сигналом к тому, что ценовой импульс ослаб и готовится к развороту . Это очень сильный сигнал, учитывайте его!

Минусы: дивергенция не говорит нам, когда именно произойдет разворот, она лишь говорит нам о том, что он готовится . Поэтому я и говорю о необходимости использования MACD в комбинации с другими индикаторами и методами анализа. Такими, как или другие.

Установка стоп лоссов и тейк профитов

MACD как таковой не дает нам информации об уровнях установки целей и стоп приказов, поэтому используются стандартные методы, например ближайшие . Подробнее смотрите в видео.

Как пользоваться индикатором Макди видео

Подытожим

Индикатор MACD подсказывает направление тренда и его возможные разворотные точки с помощью пересечений линий и гистограмм, а также с помощью дивергенций MACD. Это отличный, даже один из самых популярных индикаторов, относящийся к классу осцилляторов.

Но и этот индикатор не идеален и требует взвешенного подхода. Использования и дополнительных подтверждающих сигналов. В качестве таких сигналов отлично подойдут великолепные , и тренда или другие. Выбирайте по своему вкусу и да пребудет с вами профит .

Скачать MACD с Алертами, Стрелочками, Разноцветные и прочие

Специально для зарегистрированных пользователей как всегда бонусы. Скачайте МЕГА ПАК из 70 Модифицированных Индикаторов MACD! Описания и примеры некоторых смотрите под спойлером ниже.

1. 3color_MACD – трехцветный МАСД
   
2. 3colormacd – еще один вариант трехцветного индикатора
   
3. All MACD v1.0 – мультитаймфрейм MACD
   
4. macd divergence indicator v2.1 – очень хороший индикатора дивергенций. Автоматически обозначает на графике
   
5. MACD^RSI – arrows – MACD + RSI + стрелочками показаны разворотные точки
   
6. MACD_Good_Alert –этот и еще несколько MACD с Алертами, стрелочками и без них в отдельной папке.
   
7. И еще много чего: MACD с двумя линиями(скользящими), со

Сегодня, при столь развитом техническом анализе, где количество инструментов превышает все мыслимые и немыслимые пределы, когда новинки появляются десятками из года в год, уже практически никто не вспоминает ту самую классику, которая дала толчок к созданию множеству разработок.

Однако, даже того не подозревая, вы так или иначе, используете классические индикаторы. И индикатор MACD является ярчайшим их представителем!

Как выглядит индикатор MACD на графике в MetaTrader 4 вы видели на иллюстрации в начале статьи и рассмотрите дальше, по ходу описания -)

Как было замечено выше, основой индикатора являются скользящие средние.

Гистограмма, которую вы видите на графике размещается либо над, либо под нулевой отметкой, что и является основным показателем того или иного тренда присутствующего на активе.

Кстати, гистограмма появляется сверху, когда быстрая скользящая средняя располагается над медленной, а под нулевой линией гистограмма появляется только тогда, когда быстрая скользящая средняя окажется под медленной.

Исходя из этого, пересечение линии 0 гистограммой, эквивалентно пересечению скользящих средних между собой.

Размеры же столбиков формируются за счет отдаления и сближения линий скользящих средних между собой. Чем более отдалились линии друг от друга – тем большим размером будет столбик гистограммы.

В качестве примера можете сравнить работу индикатора MACD, с быстрой и медленной скользящей средней, с аналогичными периодами (EMA 12 и EMA 24):

Как пользоваться MACD

При работе с индикатором MACD первое, на что следует обращать внимание – это тенденция.

Так, следуя механизму работы индикатора, нахождение гистограммы над уровнем 0 указывает на восходящий тренд, в то время как нахождение ниже 0, указывает на нисходящий тренд.

Следовательно, первый торговый сигнал, который вы можете использовать, появляется при пересечении уровня 0, а конкретнее, при смене тенденций.

Индикатор MACD для бинарных опционов и CFD используем следующим образом — гистограмма пересекла уровень сверху вниз – торгуем на понижение, снизу вверх – на повышение.

Второй тип сигнала, которым пользовался активно сам Джеральд Аппель, появляется вследствие пересечения сигнальной красной линии и гистограммы.

Если гистограмма перерезает красную сигнальную линию снизу сверху вниз – входим в рынок на понижение, а если снизу вверх – на повышение. Простой пример:

Индикатор MACD — дивергенция

Кроме того, как уже отмечалось, инструмент вобрал в себя свойство осцилляторов предсказывать вероятный разворот тренда, в момент расхождения данных индикатора, с поведением реальной цены, что ещё называют дивергенцией.

Таким образом:

• Если вы наблюдаете на графике обновление экстремума (максимума), а MACD его отображает, как ниже предыдущего – открываемся на понижение;
• Цена обновила минимум, а гистограмма MACD выше предыдущего минимума — открываемся на повышение.

Но следует понимать, что принадлежность, как к трендовым, так и к осцилляторам, не делает индикатор самостоятельным инструментом. Поэтому не следует основывать свою торговлю исключительно на нём.

Но MACD индикатор в стратегиях бинарных опционов и CFD играет ключевую роль , а зачастую, просто незаменим. Предлагаю вам дополнительно изучить стратегии с MACD, например эту или эту. А ещё больше стратегий в этом разделе...

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых , и к осцилляторам . В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую .

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем . Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится , в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних .

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены , так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию . Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram , который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм . В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence .

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26 , настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии , она представлена в виде гистограммы:

MACD = EMA12 — EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9 . Так как цена сглаживается уже второй раз , сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine = SMA9 (EMA12 — EMA26 )

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере .

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

MACDHistogram = MACD — SignalLine

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам , не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

• значения ЕМА , которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
• MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
• последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться . Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close .

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних .

MACD - из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам . Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций . Тем же, кто ищет точки для продаж , лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17 .

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить . На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта ), и трендовым инструментом . Всего можно перечислить 4 типа сигналов .

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию . Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

• не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю );
• используя трендовый фильтр . Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня . Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами , отсюда пара выводов:

• чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
• при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI . Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

• цена сразу идет в нужном направлении ;
• начинается вялая коррекция . Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
• срабатывает стоп-лосс . Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии .

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией .

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, . Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

• после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
• затем следует откат , и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером , выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов .

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа ), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

• элементы графического анализа . В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
• свечные паттерны . Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье « » можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
• дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком . Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки .

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация - брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

• хорошую фильтрацию ценового шума ;
• возможность работать и во время тренда, и во время флета ;
• может использоваться и как основа ТС , и просто в качестве фильтра . Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

• из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают . Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно: слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
• хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности , как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими , преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом.

Итоги

В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков . Это доказывает эффективность алгоритма. В то же время хочу предостеречь новичков – это ни в коем случае не грааль , просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли , если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!